银行真正的核心系统,是那些没人愿意承认的Excel模板
我见过不少银行愿意花几千万上一套核心系统,但最后决定一笔贷款能不能放、一张报表能不能报出去的,往往是客户经理电脑里那个叫"XX行授信台账2024最终版(3)修订"的Excel文件。这件事说出来不好听,可它就是我观察到的行业真相:系统管流程,Excel管判断。
2024年末,商业银行净息差1.52%,到了2025年一季度进一步降到1.43%。这个数字背后,是资产负债管理条线的人每天在表格里挪来挪去的资金成本和资产收益。系统和模型当然存在,但
资产负债管理最核心的几张表——利率重定价缺口表、流动性期限缺口表、内部资金转移定价(FTP)曲线表,几乎没有一家银行敢说完全脱离Excel。原因不复杂:系统的口径是给监管看的,管理层要看的口径是"如果把明天到期的这200亿同业存单续上,缺口会变成什么样"。这种"如果……那么……"的推演,系统做不了,或者说做起来太慢。
层要看的口径是"如果把明天到期的这200亿同业存单续上,缺口会变成什么样"。这种"如果……那么……"的推演,系统做不了,或者说做起来太慢。我见过一家城商行的资负部,
只要你在银行做过后台,就绕不开1104。G01资产负债项目统计表、G04利润表、G21流动性期限缺口统计表、G25流动性覆盖率,这些编号对银行人来说比身份证号还熟。流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)按《商业银行流动性风险管理办法》要求不得低于100%,可这两个指标在月末、季末前几天的波动,全行都盯着那张Excel看。
负债项目统计表、G04利润表、G21流动性期限缺口统计表、G25流动性覆盖率,这些编号对银行人来说比身份证号还熟。流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)按《商业银行流动性风险管理办法》要求不得低于100%,可这两个指标在月末、季末前几天的波动,全行都盯着那张Excel看。麻烦在于交叉核验。G01里的存款余额、G04里的利息支出、G21里的现金流期限,三张表之间要能对上。差一分钱,就要从头倒查。我更担心的是,很多行的校验逻辑是写死在Excel单元格里的,写表的人一调岗,公式就变成了黑箱——这种风险,年报里不会写,审计也很难发现。
信贷台账:客户经理的第二条命
贷后管理这件事,系统能提醒,但真正落地靠的是台账。一个客户经理手上少说几十户、多则上百户,还款日、担保到期日、押品评估有效期、贷后检查频率,全靠一张表串起来。2024年末商业银行不良贷款余额约3.3万亿元、不良率1.50%,这1.50%里面,有多少是"早知道就该提前三个月去现场"的,我不好下结论,但我知道很多人事后翻台账时,会发现预警其实早就该亮灯了。
我个人的判断是:Excel模板在信贷环节的价值,不在于它多先进,而在于它逼着人把信息结构化。你糊弄它,它就糊弄你。
定价和预算:Excel是最后一公里
贷款定价测算、RAROC、EVA,这些词听着高大上,落到操作层面就是一张表:客户评级、担保方式、期限、FTP成本、资本占用、预期损失、税费,最后算出一个价格下限。我见过最实用的版本,只用一个Sheet,左半边填数,右半边直接给结论,中间的逻辑全部锁死保护。反而是那种七八个Sheet互相引用的"豪华版",用两周就没人维护了。
这里我要给一个明确评价:银行做Excel模板,做加法容易,做减法难。一张好模板的标准不是功能全,而是"新人半小时能上手、老人五分钟能交差"。
Excel真正的裂缝,在版本和交接上
说了这么多模板的好,也得说说它的问题。数据治理条线的人最头疼的不是Excel本身,而是"人走表亡"。同一个人经手的表,三个月后自己都认不出改过哪一版;换了人,公式里的硬编码就没人敢动。EAST数据报送、监管数据标准化这些工程之所以推进缓慢,很大一部分阻力来自底层数据本身就散落在无数个私人文件夹里。
这件事短期内我判断不会有根本改变。Excel不会被消灭,能被消灭的是无序的Excel。
给银行人的三点建议
如果你手上正管着几张关键表,我建议做三件事。一是给模板定规范:文件名带日期和版本号,公式区域上锁,手工填写区域统一标黄,变更留一行说明。二是关键指标做双口径互验,比如1104报出去的数和内部管理口径的数,至少每月对一次,差异要有解释。三是把个人表变成部门资产:同一类业务尽量收敛到一套模板,归档到共享库,人调岗了表还在。
未来两三年,银行的数据中台、智能报送会吃掉一部分Excel的活,但只要业务还有"临时起意"的判断,Excel就不会退场。与其抱怨它土,不如把它管好——毕竟,决定那张报表能不能按时报出去的,往往就是某个周五下午改对的那一格。
本文由「银行人实用工具箱」(deepwater84.cn)出品,专注银行从业者的效率工具与专业内容。
